Không được chọn khoảng thời gian chỉ để tạo kết quả đẹp. Không được loại bỏ các giao dịch thua. Không được điều chỉnh dữ liệu sau khi có kết quả. Dữ liệu phải phản ánh đúng thị trường.
TMS / BTS-001
Backtesting Standard
Tiêu chuẩn Kiểm thử Chiến lược Giao dịch · v1.0
THỰC · TÍN · TÂMBacktesting không nhằm chứng minh chiến lược "luôn thắng". Backtesting nhằm đo lường lợi thế thống kê (Statistical Edge), xác định giới hạn của hệ thống, đánh giá độ ổn định, và xác nhận khả năng triển khai thực tế. Mọi thay đổi đối với chiến lược đều phải được kiểm chứng bằng dữ liệu.
CHƯƠNG I
NGUYÊN TẮC
TÍN
Mọi phiên Backtest phải có cấu hình rõ ràng, có dữ liệu đầu vào xác định, có khả năng tái lập — một người khác phải có thể chạy lại và thu được kết quả tương đương.
TÂM
Không tối ưu chỉ để đạt lợi nhuận cao nhất. Ưu tiên tính ổn định, drawdown thấp, khả năng lặp lại.
CHƯƠNG II – III
Dữ liệu & cấu hình kiểm thử
Chất lượng dữ liệu
Ưu tiên Tick Data, Real Tick, tick chính xác từ Broker.
Khoảng thời gian
Tối thiểu 3 năm, khuyến nghị 5–10 năm. Bao gồm Uptrend, Downtrend, Sideway, biến động mạnh.
Đa điều kiện thị trường
Backtest trên: thị trường yên tĩnh, thị trường có tin, biến động cao, biến động thấp.
Mỗi lần Backtest phải ghi nhận
Phiên bản EA, Symbol, Broker, Timeframe, Spread, Commission, Swap, Slippage giả lập, Deposit, Currency, Leverage.
CHƯƠNG IV – V
Kiểm soát biến số & KPI bắt buộc
Thông số cố định khi so sánh
Không thay đổi: dữ liệu, deposit, spread, commission, timeframe, điều kiện thị trường. Chỉ thay đổi biến đang nghiên cứu.
KPI bắt buộc đánh giá
Net Profit, Gross Profit/Loss, Profit Factor, Expected Payoff, Recovery Factor, Sharpe Ratio, Win Rate, Average Win/Loss, Max Drawdown, Relative Drawdown, Consecutive Losses, Average Holding Time, Number of Trades, Average R-Multiple.
CHƯƠNG VI – VIII
Kiểm thử độ bền & kiểm soát overfitting
Huấn luyện A, kiểm tra B
Huấn luyện trên dữ liệu A, kiểm tra trên dữ liệu B.
Không tối ưu trên tập kiểm tra
Không được tối ưu trên tập dữ liệu kiểm tra.
Mô phỏng độ ổn định
Đánh giá khả năng chịu Drawdown, độ ổn định, xác suất phá sản.
Kiểm tra độ nhạy tham số
Kiểm tra chiến lược có còn hiệu quả khi thay đổi nhỏ các tham số hay không. Nếu chỉ hoạt động tại một bộ tham số duy nhất, nguy cơ overfitting rất cao.
Kiểm soát overfitting
Không tối ưu quá mức. Ưu tiên một hệ thống đơn giản nhưng ổn định. Không theo đuổi Profit Factor cao bất thường nếu phải đánh đổi khả năng tổng quát hóa.
CHƯƠNG IX
Tiêu chuẩn phê duyệt & báo cáo
Điều kiện chuyển sang Forward Test
Profit Factor đạt ngưỡng mục tiêu.
Drawdown nằm trong giới hạn RMS.
Số lượng giao dịch đủ lớn để có ý nghĩa thống kê.
Không có dấu hiệu Overfitting.
Walk Forward và Out-of-Sample đạt yêu cầu.
Được lưu đầy đủ vào Trading Journal.
Mỗi phiên phải lưu
File cấu hình (.set), báo cáo MT5, nhật ký chạy, danh sách giao dịch, biểu đồ Equity, biểu đồ Drawdown, nhận xét, quyết định.
CHƯƠNG X
Quy trình phát triển
Ý tưởng
↓
Lập trình
↓
Unit Test
↓
Backtest
↓
Walk Forward
↓
Out-of-Sample
↓
Monte Carlo
↓
Forward Test (Demo)
↓
Forward Test (Live nhỏ)
↓
Triển khai chính thức
PHỤ LỤC A
Checklist Backtest
| Hạng mục | |
|---|---|
| Phiên bản EA được ghi nhận | ☐ |
| Dữ liệu đạt chuẩn | ☐ |
| Spread thiết lập đúng | ☐ |
| Commission đúng thực tế | ☐ |
| Không thay đổi dữ liệu | ☐ |
| Không tối ưu quá mức | ☐ |
| Đã thực hiện Walk Forward | ☐ |
| Đã kiểm tra Out-of-Sample | ☐ |
| Đã đánh giá Monte Carlo | ☐ |
| Đã lưu toàn bộ báo cáo | ☐ |
ĐIỀU LỆ TỐI CAO
Một chiến lược có lợi nhuận cao nhưng không ổn định sẽ không được triển khai.
Một chiến lược có lợi nhuận vừa phải nhưng ổn định mới đủ điều kiện sử dụng lâu dài.
TUYÊN NGÔN BTS
- Không tin vào cảm giác.
- Không tin vào một vài giao dịch.
- Chỉ tin vào dữ liệu có thể kiểm chứng.
- THỰC để kiểm chứng bằng số liệu.
- TÍN để tuân thủ quy trình kiểm thử.
- TÂM để không bị lợi nhuận ngắn hạn làm mờ lý trí.